| 题名 | 基于贝叶斯方法的准备金评估模型的比较研究; A Comparative Study of the Reserve Evaluation Model Based on Bayesian method |
| 作者 | 邹雨菲 |
| 答辩日期 | 2016-07-12 ; 2016-04-16 |
| 导师 | 张志强 ; 黄继平 |
| 关键词 | 准备金评估 广义线性模型 MCMC Claims Reserving Generalized Linear Model MCMC |
| 英文摘要 | 未决赔款准备金是非寿险公司的负债之一，未决赔款准备金是否充足也代表了公司的偿付能力大小，它的准确提取能够影响非寿险公司的利润状况以及对偿付能力的评估，甚至能够决定一家保险公司能否持续经营，同时未决赔款准备金的充足性也是监管部门的基本要求，因此对未决赔款准备金的估计问题也就显得更加重要。 计算赔款准备金的方法通常分为确定性模型和随机性模型两种。如果在进行准备金的评估时，能够在过去已有经验信息或者已知信息的基础上，对模型的参数进行合理的假设，那么会使得模型预测的准确性大大提高。本文主要介绍了三种引入贝叶斯方法的广义线性模型——超离散泊松模型、负二项模型和伽马模型——及其预测误差，并使用某保险公司...; As we all know that the IBNR is a kind of liabilities of a non-life insurance company. The amount of the IBNR can show the ability to pay of a company. The accurate extraction of the outstanding claims reserve can affect an insurer’s profits, the ability to pay, and even can decide the operation; as meanwhile, adequate claims reserves are the basic requirement of the Regulatory authority, so the e...; 学位：应用统计硕士; 院系专业：经济学院_应用统计硕士; 学号：15420131152058 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=57528 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/130931]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 邹雨菲. 基于贝叶斯方法的准备金评估模型的比较研究, A Comparative Study of the Reserve Evaluation Model Based on Bayesian method[D]. 2016, 2016. |
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