| 题名 | 基于聚类估计方法下的知情交易DY-PIN 模型及相关研究; Empirical Research of Informed Trading DY-PIN Model Based on Hierarchical Clustering Method |
| 作者 | 朱振宇 |
| 答辩日期 | 2016-07-12 ; 2016-06-01 |
| 导师 | 郑振龙 |
| 关键词 | 知情交易概率 DY-PIN 模型 因子 DY-HAC-PIN方法 Probability of informed trading DY-PIN Factor DY-HAC-PIN method |
| 英文摘要 | 知情交易的研究是金融市场微观理论的一个重要组成部分。在证券交易当中，知情交易体现为一种信息不对称行为，从风险管理角度上看，度量知情交易被看作是对信息风险的度量。在以往的文献中，学者通过构建符合市场交易特征的微观理论模型来从交易数据中挖掘和度量知情交易。信息风险度量的意义在于提供了观测金融市场风险的新信息，这些新信息有利于提前发现市场的整体风险状况和维护金融市场的合理运行，信息风险的度量同时为风险监管带来了新的要求，促进金融市场制度设计的完善。对于投资者来说，度量信息风险能够促进其合理规划自身的投资组合和分散信息风险、并做出理性的投资决策。 本文在文献综述中对以往文献中的知情交易模型进行了回顾...; Informed trading is an important part of Micro Market ’s Theory .In security trading ’s activity ,informed trading commonly could be view as information asymmetry ,and in the risk management way ,measuring informed trading could be seen as measuring information risk .In the past related literature ,plenty of scholars measured informed trading probability from real data by constructing Micro ...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院_金融工程; 学号：15620131152104 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=56914 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/130738]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 朱振宇. 基于聚类估计方法下的知情交易DY-PIN 模型及相关研究, Empirical Research of Informed Trading DY-PIN Model Based on Hierarchical Clustering Method[D]. 2016, 2016. |
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