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题名	资产收益相关性实证研究; An Empirical Study on Correlations among Asset Returns
作者	杨伟
答辩日期	2006 ; 2006
导师	郑振龙
关键词	资产收益 相关性 实证研究 Asset Returns Correlations Empirical Study
英文摘要	马科维茨的资产组合理论表明，投资者通过在多种资产之间进行分散化投资，可以降低整个投资组合的风险。对于整个投资组合的风险大小而言，除了与投资组合中包含的资产数量有关外，构成投资组合的各种资产收益之间的相关性对整个投资组合的风险大小有着非常重要的影响。只有尽量分散化投资于相关性较低的资产，才能尽可能地降低整个投资组合的风险，此时投资者从分散化投资中获得的好处才比较大。因此，资产收益之间的相关性对于投资者的分散化与资产配置决策以及风险管理有着重要的影响。在构造投资组合时，通常总是隐含着资产收益之间的相关性为常数这一假定。然而，近年来的实证研究表明各种证券收益的波动率是时变的。那么，假定资产收益之间的...; Markowitz’s portfolio theory has suggested that by diversifying among various assets, investors can reduce the risk of whole portfolio. Besides the quantity of assets included in the portfolio has relation to the risk of whole portfolio, the correlations among assets consisting the portfolio also have an important influence on the risk of whole portfolio. Only diversifying among assets that have l...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融学(含保险学); 学号：200342068
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=12093
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/39993]
专题	经济学院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	杨伟. 资产收益相关性实证研究, An Empirical Study on Correlations among Asset Returns[D]. 2006, 2006.

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