| 题名 | 基于仿射模型的商品期货便利收益率研究; Convenience Yield in Commodity Future Market：A Study Based on Affine Model |
| 作者 | 林拓 |
| 答辩日期 | 2011 ; 2011 |
| 导师 | 陈蓉 |
| 关键词 | 便利收益率 仿射模型 卡尔曼滤波 Convenience Yield Affine Model Kalman Filter |
| 英文摘要 | 后金融危机时代，在全球流动性泛滥以及通胀预期不断增强的经济背景下，国际上各类商品基金不断涌现。随着大宗商品交易金融化程度的不断提高，全球大宗商品期货的价格走势也对实体经济产生了日益重大的影响。在国际市场的带动下，我国商品期货的交易量迅速增加，交易品种日益丰富，商品期货市场正经历着快速的发展。探讨商品期货金融属性，分析其特有性质，对于成长中的中国商品期货市场有着重大的理论意义和现实意义。 期货便利收益率是商品期货定价中一个独特的概念。本文将其定义为基差中，用利率和存储成本、交通费用等显性成本所不能解释的部分。理解便利收益率的形成，正确分析便利收益率的影响因素，对于实现特定的风险管理目标或是执行...; During the post financial crisis, with liquidity overflow and the enhancing inflationary expectations, a variety of commodity funds are springing up in the world. As the degree of financialization in bulk commodity transaction increases continuously, the price trend of global bulk commodity futures produces a more and more significant effect on the real economy. Drived by the international market,...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院金融系_金融工程; 学号：15620081152096 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=29778 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/41061]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 林拓. 基于仿射模型的商品期货便利收益率研究, Convenience Yield in Commodity Future Market：A Study Based on Affine Model[D]. 2011, 2011. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论