| 题名 | 最优股指期货套利策略：一种基于美式期权的视角; The Optimal Arbitrage Strategy in Stock Index Futures: A Concept Based On American Option |
| 作者 | 刘怡旻 |
| 答辩日期 | 2008 ; 2008 |
| 导师 | 黄华 |
| 关键词 | 套利头寸 美式期权 有限差分方法 Arbitrage position American option, Finite difference method |
| 英文摘要 | 内容摘要 本文希望通过一种美式期权的角度来寻找最优的股指期货套利策略，即求解最优的建立套利头寸与提前结束套利头寸的时机。具体方法是使用数值方法求初步解出期货合约到期前每个时点上不同可套利空间ε对应的美式期权的解，与直接执行期权的收益进行比较，假如大于该收益则不执行期权，假如小于该收益则执行期权，即出现了最优的交易机会。 第一部分是文献综述与问题的提出； 第二部分引入三种美式期权的概念并阐述三者之间的关系； 第三部分主要说明股指期货定价模型理论框架，包括偏微分方程与主要的边界条件的推导； 第四部分对台湾2007-2008年的股票指数的现货与期货交易数据进行描述，并利用各个合约的历史交易...; Abstract This article is concentrated on the pricing of American option which appeared in stock index futures market. It’s composed of seven parts below, Firstly, review Literature and issues. Secondly, Expatiating the concepts of threes kinds of American option and connection among them. Thirdly, Mainly narrating framework of mould of pricing of stock index futures，including the interpretati...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院金融系_金融工程; 学号：20051300970 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=18578 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/40853]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘怡旻. 最优股指期货套利策略：一种基于美式期权的视角, The Optimal Arbitrage Strategy in Stock Index Futures: A Concept Based On American Option[D]. 2008, 2008. |
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