| 题名 | 资产收益跳跃行为的理论与实证研究; A Theoretical and Empirical Study on Jumps in Asset |
| 作者 | 童汉飞 |
| 答辩日期 | 2005 ; 2005 |
| 导师 | 陈浪南 |
| 关键词 | 跳跃行为 波动性 跳跃风险 jump volatility jump risk |
| 英文摘要 | 内容摘要P*资产收益通常进行连续低幅度的漂流变化，这可归因于投资者例常的流动性交易与策略性交易。但是，当市场出现重大或者异常信息时，例如制度变迁、政策调整的公布(宏观经济层面)或者公司赢利、投资项目的披露(微观经济层面)，资产收益将很可能产生突发性的、大规模变化，即跳跃行为。跳跃行为不仅迅速地对资产的即期收益造成冲击，而且会进一步影响到波动性与风险溢价等各个方面，因此深入地分析资产收益过程中的跳跃行为显得尤为重要。本文对跳跃行为的研究主要考察五个方面的问题：一是跳跃行为对波动性的影响；二是波动性对跳跃行为的反馈效应；三是波动性非对称效应中的位移效应；四是跳跃行为发生概率的动态规律；五是中国资本...; Asset returns usually follow a continuous and small-scope change due to investors’ routine liquidity trading or strategy trading. Whereas, when the arrival of important or abnormal news, such as systematic reform and policy change announcements (at the macroeconomic level) or earnings and investment project reports (at the firm’s level), asset returns are most likely to be induced a sudden and gre...; 学位：经济学博士; 院系专业：经济学院财政金融系_金融学(含保险学); 学号：B200242005 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=10422 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/40295]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 童汉飞. 资产收益跳跃行为的理论与实证研究, A Theoretical and Empirical Study on Jumps in Asset[D]. 2005, 2005. |
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