| 题名 | 中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分布的视角; Study on operational risk measurement of Chinese Commercial Banks ——Based on the perspective of Loss Distribution |
| 作者 | 吴俊 |
| 答辩日期 | 2012 ; 2012 |
| 导师 | 钟伟 |
| 关键词 | 巴塞尔新资本协议 操作风险 极值分布 风险控制 宏观审慎 The New Basel Capital Accord Extreme Value distribution risk control Macroprudential policy |
| 英文摘要 | 新巴塞尔资本协议给出了三种方法度量操作风险，即基本指标法、标准法和高级计量方法，其中采用高级计量方法度量操作风险需要确定风险损失分布。而在BaselIII中，则要求各银行所采用的高级计量方法需有新的突破，采用的计量方法要确切地反映本银行操作风险相关特征。实践中，因成员国金融发展程度不一，各国资本监管呈现参差不齐现象。发达国家对操作风险监管早于发展中国家，且监管体系日趋完善，而发展中国家操作风险监管刚起步，操作风险监管存在许多漏洞。在操作风险的认识上，欧美研究机构及学者对操作风险损失呈厚尾部特征已形成共识，在实践中，操作风险分布使用最多的是泊松分布，其次是负的贝奴里分布；然而，在发展中国家，监管...; According to The New Basel Capital Accord, there are three methods to calculate operational risk (Basic Approach, Standardised Approach and Advanced Measurement Approaches). Usually, we need study operational risk distribution when we use the AMA approach measure operational risk loss. The New Basel Capital Accord (Basel III) requires AMA approach to improve. So the Basel III envisages that each b...; 学位：经济学博士; 院系专业：经济学院国际贸易系_世界经济; 学号：15720090153411 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=34385 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/36746]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴俊. 中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分布的视角, Study on operational risk measurement of Chinese Commercial Banks ——Based on the perspective of Loss Distribution[D]. 2012, 2012. |
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