| 题名 | 基于KMV模型的上市公司度量的研究; Credit Risk Assessment of Chinese listed firms basing on KMV model |
| 作者 | 张婷 |
| 答辩日期 | 2013 ; 2013 |
| 导师 | 戴平生 |
| 关键词 | 信用风险 KMV模型 GARCH模型 Risk of default KMV model GARCH model |
| 英文摘要 | 信用风险已经成为当今金融市场上最为关键的风险。如何度量防范和控制信用风险，成了一件重中之重的事情。因为有效地控制信用风险对于一个市场的金融秩序的稳定和整个行业经济健康发展起着重要的作用。因此，本文运用KMV模型对我国的上市公司信用风险度量方面进行了实证研究，并且探讨关于KMV模型在中国应用的适用性问题。 本文主要运用了定量和定性、理论分析和实证研究相结合的方法来探讨信用风险度量的问题。首先，在研究国内外关于信用风险管理理论的基础上，就KMV模型着重地进行了理论方法介绍以及对中国适用性的分析。其次，以KMV模型为基础，对中国的上市公司的信用风险识别方面进行了实证研究，得出了KMV模型在区分业绩...; Today, credit risk has become the most critical risk in financial markets. It has become a top priority problem about how to measure、prevent and control credit risk. Effectively controlling credit risk will plays an important role in the stability of the financial market and the healthy development of the industry as a whole. Therefore, in this paper, we use the KMV model to do an empirical resear...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院_统计学; 学号：15420101151919 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=39370 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/77267]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张婷. 基于KMV模型的上市公司度量的研究, Credit Risk Assessment of Chinese listed firms basing on KMV model[D]. 2013, 2013. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论