| 加入时变溢价的利率期限结构研究 | |
| 胡丽玲 ; 黄雪琴 ; 常彬 | |
| 2013-08-05 | |
| 关键词 | 利率期限结构 理性预期假说 风险溢价因子 SHIBOR |
| 英文摘要 | 本文在理性预期假说的基础上,利用上海银行间同业拆借利率(SHIbOr)长短期利率数据,对加入时变风险溢价的利率期限结构进行了实证研究,结果表明:理性预期假说可以解释我国利率市场的预测作用,风险溢价因子为常数时的利率期限结构模型不能解释实际利率数据,而加入经期限修正的风险溢价因子后,利率期限结构模型能够解释长短期利率的预期理论。 |
| 语种 | zh_CN |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/121188]  |
| 专题 | 王亚南院－已发表论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 胡丽玲,黄雪琴,常彬. 加入时变溢价的利率期限结构研究[J],2013. |
| APA | 胡丽玲,黄雪琴,&常彬.(2013).加入时变溢价的利率期限结构研究.. |
| MLA | 胡丽玲,et al."加入时变溢价的利率期限结构研究".(2013). |
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