| 中国货币政策冲击预期效应的实证研究——基于贝叶斯推断的BVAR、BSVAR、BVECM和BDSGE模型 | |
| 袁靖 ; 孙爱玲 | |
| 2014-06-25 | |
| 关键词 | 货币政策冲击预期效应 贝叶斯推断 VAR模型 SVAR模型 VECM模型 DSGE模型 |
| 英文摘要 | 采用贝叶斯推断下的VAr模型、SVAr模型、VECM模型和dSgE模型对我国货币政策冲击预期效应进行有效估计和评价的结论表明,货币政策冲击效应存在较大波动性和不稳定性。我国货币政策的货币供应量传导存在明显滞后效应,滞后期大约为6个月到15个月,而利率传导几乎没有滞后效应,对产出有明显滞后效应,而对于通货膨胀率几乎没有滞后效应。我国gdP增长率对货币政策冲击比货币供应量增长率反应强烈,货币供应量增长率为逆周期变量,gdP增长率为顺周期温和变量,我国货币供应量具有明显内生性特质。; 国家社科基金项目(12CTJ018); 国家教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC910013); 全国统计科学研究项目(2013353); 国家博士后科学基金项目(2013M531544) |
| 语种 | zh_CN |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/126120]  |
| 专题 | 经济学院－已发表论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 袁靖,孙爱玲. 中国货币政策冲击预期效应的实证研究——基于贝叶斯推断的BVAR、BSVAR、BVECM和BDSGE模型[J],2014. |
| APA | 袁靖,&孙爱玲.(2014).中国货币政策冲击预期效应的实证研究——基于贝叶斯推断的BVAR、BSVAR、BVECM和BDSGE模型.. |
| MLA | 袁靖,et al."中国货币政策冲击预期效应的实证研究——基于贝叶斯推断的BVAR、BSVAR、BVECM和BDSGE模型".(2014). |
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