| 分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用; The Finite Sample Performance of Quantile Unit Root Test and Its Application | |
| 吴亮 ; 邓明 | |
| 2014-01-10 | |
| 关键词 | 分位数单位根检验 数据产生过程 商品价格指数 quantile unit root test data generating process corporate goods price index |
| 英文摘要 | 利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的Adf和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从T分布时,分位数单位根要优于传统的单位根检验。在此基础上,采用中国商品价格指数(增长率)数据,给出分位数单位根检验的实例应用,实证结果显示中国商品价格指数具有非对称的惯性特征。; This article compares Quantile unit root test with classic ADF and PP unit root test under different data generating process through Monte Carlo simulation and finds that ADF and PP have a slight advantage over quantile unit root test under Gaussian distribution and quantile unit root test is superior to ADF and PP under t distribution.Using corporate goods price index of China,we give the application of quantile unit root test,empirical result shows that CGPI has asymmetric persistence.; 中国博士后科学基金项目《城市间土地财政的竞争外溢与房价的空间传导》(2012M510670); 全国统计科研计划项目《时变系数的空间面板数据模型——理论与应用》(2012LY015);《阈值分位数自回归模型:估计、检验与应用》(2013LY044); 2013年教育部人文社会科学研究一般项目《空间似无关回归模型——参数估计、设定检验及其应用》(13YJC910003) |
| 语种 | zh_CN |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/113141]  |
| 专题 | 经济学院－已发表论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴亮,邓明. 分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用, The Finite Sample Performance of Quantile Unit Root Test and Its Application[J],2014. |
| APA | 吴亮,&邓明.(2014).分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用.. |
| MLA | 吴亮,et al."分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用".(2014). |
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