CORC  > 厦门大学  > 经济学院-已发表论文
函数数据聚类及其在金融时序分析中的应用
朱建平 ; 王桂明
2010
关键词基函数 函数数据 聚类分析 模式挖掘
英文摘要函数数据分析正成为近年来的研究热点。文章针对函数数据聚类分析方法的研究,首先在lP空间构建函数数据之间相异性度量指标,并利用基函数将函数数据平滑,提出了函数数据的聚类分析方法,指出了通过最小二乘估计得到的正交基函数系数进行聚类的结果接近于直接对原始数据进行聚类的结果。其方法应用于时间序列的模式挖掘,得到了良好的效果。; 国家教育部社科研究规划基金资助项目(06JA910003)
语种zh_CN
内容类型期刊论文
源URL[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/111405]  
专题经济学院-已发表论文
推荐引用方式
GB/T 7714
朱建平,王桂明. 函数数据聚类及其在金融时序分析中的应用[J],2010.
APA 朱建平,&王桂明.(2010).函数数据聚类及其在金融时序分析中的应用..
MLA 朱建平,et al."函数数据聚类及其在金融时序分析中的应用".(2010).
个性服务
查看访问统计
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。


©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace