基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究

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	基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究
	秦洪元 ; 郑振龙
刊名	http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=BUSI200805007&dbname=CJFQ2008
	2008-05-10
关键词	预测 ADCC多维GARCH CCC多维GARCH 评价投资组合
英文摘要	运用时间序列的ADCC(Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)多维GARCH模型和CCC(Constant Conditional Correlation)多维GARCH模型对中国主要股指之间的相关性进行预测,并对预测结果进行评价和比较,结果表明ADCC多维GARCH模型拟合和预测中国股指相关性较好,这为投资组合管理和风险管理提供了理论支持。
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/80138]
专题	经济学院－已发表论文
推荐引用方式 GB/T 7714	秦洪元,郑振龙. 基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究[J]. http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=BUSI200805007&dbname=CJFQ2008,2008.
APA	秦洪元,&郑振龙.(2008).基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究.http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=BUSI200805007&dbname=CJFQ2008.
MLA	秦洪元,et al."基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究".http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=BUSI200805007&dbname=CJFQ2008 (2008).