| 选择性利率互换还是投机?——国际金融危机期间利率互换的特征、效果及案例剖析 | |
| 刘任帆 ; 于增彪 | |
| 2016-03-30 ; 2016-03-30 | |
| 关键词 | 选择性利率互换 套期保值 投机 利率互换特征 institutional investors corporate risk-taking heterogeneity F831.6 F831.59 |
| 中文摘要 | 作者收集到国际金融危机期间14家上市公司的利率互换资料,发现其中五家公司主要针对美元负债在选择性地从事套期保值,六家公司主要针对人民币负债在从事投机活动。剖析了东方航空、中海发展、重庆钢铁、八一钢铁和长源电力五家典型案例公司在套保和投机方面的效果、经验和教训。作者认为大多数企业应该主要从事选择性套期保值型利率互换来管理利率风险,只有极少数利率管理能力比较强的企业在做好风险控制的基础上才能适当参与利率互换投机。 |
| 语种 | 中文 ; 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.lib.tsinghua.edu.cn/ir/item.do?handle=123456789/145710]  |
| 专题 | 清华大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘任帆,于增彪. 选择性利率互换还是投机?——国际金融危机期间利率互换的特征、效果及案例剖析[J],2016, 2016. |
| APA | 刘任帆,&于增彪.(2016).选择性利率互换还是投机?——国际金融危机期间利率互换的特征、效果及案例剖析.. |
| MLA | 刘任帆,et al."选择性利率互换还是投机?——国际金融危机期间利率互换的特征、效果及案例剖析".(2016). |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论