| 多因素期权定价模型研究 | |
| 索新丽 | |
| 2015-09-23 ; 2015-09-23 | |
| 关键词 | 期权,定价,无套利,投资组合 |
| 中文摘要 | 介绍了标准期权的Black-Scholes期权定价模型,通过调整B1ack-Scholes期权定价模型的基本假设条件,使无风险利率和标的资产价格波动率为时间的函数,推导了期权定价模型,并在此基础上推导两因素及多因素型期权定价模型. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/17090]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 索新丽. 多因素期权定价模型研究[J],2015, 2015. |
| APA | 索新丽.(2015).多因素期权定价模型研究.. |
| MLA | 索新丽."多因素期权定价模型研究".(2015). |
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