| 带交易费的多资产期权定价模型及数值解法 | |
| 黎伟,周圣武 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 多资产期权,交易费,无套利原理,显式差分格式 |
| 中文摘要 | 研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wilmott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进行简化,构建出该模型的一种显式差分格式;最后通过数值算例验证该格式的稳定性与收敛性,同时讨论了初始价格及交易费系数对期权价格的影响. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13401]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黎伟,周圣武. 带交易费的多资产期权定价模型及数值解法[J],2015, 2015. |
| APA | 黎伟,周圣武.(2015).带交易费的多资产期权定价模型及数值解法.. |
| MLA | 黎伟,周圣武."带交易费的多资产期权定价模型及数值解法".(2015). |
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